Εμφάνιση απλής εγγραφής

Calendar anomalies and the phenomeno of January and Monday on the indices of stock markets.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜαντζώρος, Νικόλαοςel
dc.creatorMantzoros, Nikolaosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:57:30Z
dc.date.available2016-03-15T16:57:30Z
dc.date.issued2011-05-23T13:11:17Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6350
dc.description.abstractΗ Κλασική Χρηματοοικονομική επιστήμη και κα’ επέκταση και η θεμελιώδη οικονομική ορθολογική συμπεριφορά αδυνατούν να εξηγήσουν τις διάφορες ανωμαλίες των αγορών. Η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών συγκρούεται με αυτά τα φαινόμενα και οι διάφορες εξηγήσεις που δίνονται δεν είναι σύμφωνες με την θεωρία αυτή η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στην χρηματοοικονομική θεωρία. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε σε θεωρητικό επίπεδο, με τις ημερολογιακές ανωμαλίες των αγορών και πιο συγκεκριμένα με το φαινόμενο του Ιανουαρίου, της Δευτέρας και τις διάφορες προσεγγίσεις που προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις στα φαινόμενα αυτά λαμβάνοντας υπόψη και τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που έχει εισάγει η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗμερολογιακές ανωμαλίες-φαινόμενο Ιανουαρίου και Δευτέρας στους δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών.el
dc.titleCalendar anomalies and the phenomeno of January and Monday on the indices of stock markets.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜαντζώρος, Νικόλαοςel
heal.creatorNameMantzoros, Nikolaosen
heal.publicationDate2011-05-23T13:11:17Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6350
heal.abstractΗ Κλασική Χρηματοοικονομική επιστήμη και κα’ επέκταση και η θεμελιώδη οικονομική ορθολογική συμπεριφορά αδυνατούν να εξηγήσουν τις διάφορες ανωμαλίες των αγορών. Η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών συγκρούεται με αυτά τα φαινόμενα και οι διάφορες εξηγήσεις που δίνονται δεν είναι σύμφωνες με την θεωρία αυτή η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στην χρηματοοικονομική θεωρία. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε σε θεωρητικό επίπεδο, με τις ημερολογιακές ανωμαλίες των αγορών και πιο συγκεκριμένα με το φαινόμενο του Ιανουαρίου, της Δευτέρας και τις διάφορες προσεγγίσεις που προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις στα φαινόμενα αυτά λαμβάνοντας υπόψη και τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που έχει εισάγει η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΗμερολογιακές ανωμαλίες-φαινόμενο Ιανουαρίου και Δευτέρας στους δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών.el
heal.titleCalendar anomalies and the phenomeno of January and Monday on the indices of stock markets.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordχρηματιστήριο, δείκτης, ημερολογιακή ανωμαλίαel
heal.keywordstock exchanges, indicator, calendar anomalyen
heal.advisorNameΠαπαδομανωλάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNamePapadomanolakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)