Μορφές αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου με την χρήση στατιστικών μεθόδων.
Forms of credit risk assessment using statistical methods.

View/ Open
Date
2011-12-09Author
Βασιλικός, Βασίλειος
Vasillikos, Vasilios
Metadata
Show full item recordAbstract
Οι Ευρωπαϊκοί πιστωτικοί οργανισμοί και οι τράπεζες ειδικότερα ήταν βαθιά εκτεθειμένοι στην Αμερικάνικη στεγαστική πίστη , όταν όμως η επισφάλεια των στεγαστικών δανείων εμφανίστηκε τα έτη 2007-2008 έπρεπε να αντισταθμίσουν τις απώλειες με σκληρές και ανορθόδοξες επιλογές και θυσίες από το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο. Με αυτές τις επιλογές η Ένωση αλλά και οι ΗΠΑ στήριξαν με κρατικούς πόρους τις τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα όμως το μειονέκτημα ήταν μειωθούνε οι δαπάνες γενικά για το καλό των πολιτών. Εάν αναλύσουμε το πρόβλημα καλύτερα ,δηλαδή ποια τα αίτια της κρίσης , θα δούμε ότι το Αμερικανικό ,το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αλλά και όλα τα τραπεζικά συστήματα των χωρών εν γνώσει τους πριν από μια δεκαετία έως και την στιγμή που ξέσπασε η κρίση έδιναν απερίσκεπτα και με μεγάλη ευκολία δάνεια σε όποιον το επιθυμούσε και το πρόβλημα είναι όταν παρέχεις σε κάποιον ένα δάνειο αυτομάτως εμφανίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος δηλαδή δείχνει το κίνδυνο που υπάρχει εάν θα μπορέσει να το αποπληρώσει εγκαίρως και στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί η αποπληρωμή του. Φτάσαμε στο σημείο αν και υπάρχουν μέθοδοι αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου , όπως το Credit scoring , να κινδυνεύουν οι τράπεζες να έχουν ζημιές και να μειώνεται η πιστοληπτική τους ικανότητα.
Collections
This website uses cookies to ensure you get the best browsing experience.
Continue
More info